如果不符，各種績效指標就不用看了。

ａ．測試資料是否涵蓋了至少一個大的牛市和一個大的熊市，一般至少要十年以上。我見過很多系統，測試指標很漂亮，可仔細一看，測試結果是基於指定的某段時間，譬如從２０００年到２００５年。這時就要打個問號了，因為２０００年以前的資料不難得到，為什麼不從１９９０年或更早開始呢？對於大多數要賣錢的交易系統，這樣做是不難理解的。一般來講，測試涵蓋的時間越長，測試的可信度越高。

ｂ．測試是否把交易佣金從贏利中扣除。否則，你可能在為證券公司打工。這一點對於交易頻繁的系統尤其重要。

ｃ．測試是否把交易的滑價從贏利中扣除。

譬如測試的某個交易是在40元買入的，在實際交易中可能你買不到，你可能要花40.10元，有的市場甚至可能要40.50元。這一毛或五毛的價差是不是刨去了？好的系統測試會根據被測市場的流通性假設一個合理的滑價。越是短線的交易系統，滑價造成的影響越大。

在測試時堅持合理的假設，會減少在實際交易中出現的沒有預想到的損失。另一個需要注意的情形是如果系統是一個突破型的系統，例如在股票突破五日最高點時買進，這時市場上可能有很多交易者都盯著那個點買入，在價格突破時會有很多人進場作多，這時即使是日成交量很大的股票都可能會出現大的滑價，在測試中這些都需要考慮進去。

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